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瑞达期货:郑糖增仓上涨 看涨期权普涨

2018-4-23 09:18| 发布者: peizi| 查看: 79| 评论: 0

行情介绍和分析白糖(5479, -10.00, -0.18%)期货合约SR809增仓上涨,收报5500,涨跌幅+0.62%,成交量为29.20万手,持仓量为513.09万手,日增+13598手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.54%、1 ...
行情介绍和分析

白糖(5479, -10.00, -0.18%)期货合约SR809增仓上涨,收报5500,涨跌幅+0.62%,成交量为29.20万手,持仓量为513.09万手,日增+13598手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.54%、12.09%、12.56%和12.86%。

4月20日,白糖期权成交量1.40万手(按双边计算,下同),持仓量17.03万手,成交额1021.1万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.54和0.43,投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5500、5400和5300分布较为平均,仍有较大机会下探。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的85.49%、11.79%,持仓量占比分别为68.92%和18.36%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的白糖期货1809合约增量上涨影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,SR809-C-6200领涨,涨幅达+45.16%,SR809-C-6300次之,为+44.00%;看跌期权中,SR809-P-5400领跌,跌幅达-17.79%,SR809-P-5500次之,为-17.57%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.69%,较前日小幅下降。

郑糖1809运行于布林轨道下轨上方、中轨下方;日线级别看,MACD仍处于0轴下方,绿柱持续下降,KDJ指标持续上升。操作上,方向性策略,因日内价格维持大幅上涨,但在基本面偏空的格局下,糖价难有较大方向性改变,郑糖主力1809合约短期内仍处于震荡偏弱状态,不建议追高,盘面短线参考5450-5500区间,新进多单日内操作为主,构建牛市看涨期权组合。波动率短期维持震荡,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。

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